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B5MB11
(R$ MM)
O B5MB11 reflete o desempenho dos títulos públicos atrelados à inflação. Para composição da carteira são utilizados NTN-Bs com prazo de vencimento superior a 5 anos colocadas no mercado via oferta pública do Tesouro Nacional.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1,5% | 1,2% | -1,0% | -2,7% | 1,2% | -2,0% | 2,8% | 0,9% | -1,4% | -1,8% | 0,6% | -3,6% | |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 9,6% | |
| % DI | 152,0% | 149,9% | 311,1% | 104,2% | 129,1% | ||||||||
| 2023 | -0,6% | 0,8% | 4,0% | 3,0% | 4,1% | 3,0% | 0,9% | -0,9% | -2,4% | -0,7% | 3,0% | 3,8% | 19,4% |
| DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% |
| % DI | 92,1% | 344,1% | 331,3% | 367,7% | 280,2% | 84,0% | 328,0% | 443,7% | 148,4% | ||||
| 2022 | -1,6% | 0,5% | 3,6% | -0,7% | 1,6% | -0,7% | -3,1% | 3,0% | 2,3% | 0,9% | -1,4% | -1,4% | 2,7% |
| DI | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 68,8% | 393,6% | 152,8% | 258,0% | 214,5% | 85,4% | 21,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2050 | 18,97% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 17,54% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 12,59% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 12,53% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,87% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 10,21% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 6,13% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 5,39% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 4,77% | |
| NTN-B 15/05/2025 | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,56% | 7,43% | 11,21% |
| Índice Sharpe | -1,95 | -1,40 | -0,52 |
| Retorno | -3,59% | 0,45% | 19,77% |
| Max. Drawdown | -20,98% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1123 |
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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