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IMAB11
(R$ MM)
O IMAB11 acompanha o desempenho de títulos públicos indexados à inflação. Para composição da carteira são selecionadas NTN-Bs com prazo de vencimento superior a um mês e colocadas para negociação via oferta pública do Tesouro Nacional.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -0,7% | 0,1% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 8,9% | ||
| % DI | 55,8% | 18,2% | 124,2% | 179,1% | 190,1% | 0,6% | |||||||
| 2023 | 0,0% | 2,3% | 2,1% | 2,3% | 2,4% | 1,9% | 1,5% | -0,8% | -0,8% | -1,1% | 3,0% | 2,8% | 16,6% |
| DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% |
| % DI | 2,0% | 245,4% | 178,7% | 249,8% | 213,4% | 176,1% | 139,3% | 323,3% | 333,3% | 127,4% | |||
| 2022 | 1,0% | -1,7% | 5,8% | -1,2% | 2,1% | 0,8% | -2,1% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | -0,9% | 0,4% | 7,6% |
| DI | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 135,6% | 631,0% | 205,1% | 74,4% | 71,7% | 119,0% | 112,9% | 40,9% | 61,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2026 | 13,30% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 11,17% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 10,95% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 9,86% | |
| NTN-B 15/05/2025 | 9,15% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 7,36% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 7,29% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 6,99% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 6,74% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 5,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,88% | 5,66% | 8,43% |
| Índice Sharpe | -1,81 | -1,01 | -0,42 |
| Retorno | 0,05% | 5,21% | 29,77% |
| Max. Drawdown | -17,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 120 |
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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