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NTNS11
(R$ MM)
O NTNS11 replica o desempenho do índice Teva Tesouro IPCA 0-4 anos. O fundo é composto por títulos públicos indexados à inflação (NTN-Bs) de menor duração, oferecendo uma opção de investimento em renda fixa com baixa volatilidade e custos mais acessíveis em comparação ao Tesouro Direto. Com um Prazo Médio da Carteira (PMR) constante nas datas de rebalanceamento, o Índice Teva Tesouro IPCA 0-4 anos mantém uma exposição consistente a títulos do Tesouro IPCA de menor prazo, o que resulta em uma carteira com menor volatilidade em comparação a outros ETFs com a mesma estratégia. Além disso, a metodologia de rebalanceamento do fundo otimiza a compra e venda de títulos, resultando em menor turnover, maior eficiência operacional e menor custo para o investidor. O NTNS11 também apresenta uma tributação diferenciada, pois ETFs de renda fixa com prazos de carteira acima de 720 dias têm a tributação de longo prazo independente do prazo entre a compra e venda do ativo e também não há cobrança de IOF, taxa de performance e come-cotas.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,6% | 5,5% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 8,7% | ||
| % DI | 99,9% | 40,0% | 106,0% | 85,1% | 37,6% | 93,7% | 63,4% | 45,9% | 93,1% | 63,6% | |||
| 2023 | 0,3% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | -0,3% | 1,6% | 1,2% | 4,8% | |||||
| DI | 0,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 6,5% | |||||
| % DI | 78,4% | 81,7% | 77,9% | 10,0% | 170,7% | 144,8% | 73,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2026 | 35,33% | |
| NTN-B 15/05/2025 | 26,00% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 23,88% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,81% | |
| BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples | 0,03% | |
| Outros | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,98% | 5,76% | - |
| Índice Sharpe | -1,30 | -0,41 | - |
| Retorno | 5,52% | 8,56% | - |
| Max. Drawdown | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 63 |
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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