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IB5M11
(R$ MM)
O IB5M11 reflete o desempenho dos títulos públicos atrelados à inflação. Para composição da carteira são utilizados NTN-Bs com prazo de vencimento superior a 5 anos colocadas no mercado via oferta pública do Tesouro Nacional.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1,2% | 0,1% | -0,4% | -2,7% | 1,1% | -1,8% | 2,3% | 1,2% | -1,4% | -0,8% | -3,7% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 8,7% | ||
| % DI | 17,5% | 130,6% | 250,7% | 133,8% | |||||||||
| 2023 | 0,2% | 1,2% | 3,5% | 3,3% | 3,9% | 2,9% | 1,6% | -1,0% | -2,2% | -1,1% | 3,3% | 4,1% | 21,2% |
| DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% |
| % DI | 18,8% | 125,9% | 293,6% | 359,9% | 348,0% | 268,9% | 149,3% | 363,7% | 480,9% | 162,5% | |||
| 2022 | 1,3% | -5,0% | 9,1% | 0,0% | 0,7% | -1,7% | -1,0% | 2,5% | 1,7% | 0,2% | -2,5% | -0,4% | 4,3% |
| DI | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 164,7% | 983,9% | 0,0% | 67,1% | 211,4% | 159,5% | 22,1% | 34,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2050 | 19,27% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 17,01% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 12,70% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 12,56% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 12,07% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 10,30% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,98% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 5,34% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 4,77% | |
| LFT 01/09/2027 | 0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,09% | 7,33% | 11,46% |
| Índice Sharpe | -2,15 | -0,99 | -0,52 |
| Retorno | -3,72% | 3,73% | 21,94% |
| Max. Drawdown | -19,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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